Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -1,96 % 2,75 % 6,31 % 16,54 % 3,45 % 6,69 % 60,14 % - -
Categoria -0,50 % -1,89 % 1,51 % 5,22 % 13,43 % 1,88 % 3,70 % 46,44 % 79,09 % 142,80 %
Delta 0,36 % -0,06 % 1,24 % 1,09 % 3,11 % 1,57 % 2,98 % 13,70 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,76 % 2,74 % 6,28 % 16,33 % 3,66 % 6,23 % 58,63 % 104,01 % 185,94 %
Delta -0,04 % -0,20 % 0,01 % 0,04 % 0,21 % -0,21 % 0,46 % 1,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,30 % 22,68 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 6,64 % 3,75 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,79 % 0,59 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,54 % 16,60 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta 3,45 % 3,30 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta 0,17 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 18,93 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -22,75 % -22,75 % -
Tempo di recupero 249 j 249 j -
DSR 14,40 % 10,97 % -
Sortino 0,84 1,24 -
VAR 95 -4,22 % -3,22 % -
VAR 99 -10,49 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,90 -
TEV 2,98 % 3,02 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,10 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,33 1,47 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,61 95,99 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,98 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -1,21 -
Kurtosis 5,94 5,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR