Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,33 % 0,81 % 1,77 % 2,54 % 2,52 % 6,61 % - - -
Categoria 0,16 % 0,27 % 0,60 % 1,63 % 1,69 % 1,72 % 5,27 % 11,70 % 2,49 % 4,90 %
Delta 0,03 % 0,06 % 0,21 % 0,15 % 0,85 % 0,80 % 1,35 % - - -
Benchmark* 0,22 % 0,33 % 0,62 % 1,90 % 2,15 % 2,19 % 6,19 % 12,36 % 2,17 % 7,95 %
Delta -0,03 % 0,00 % 0,18 % -0,13 % 0,39 % 0,33 % 0,42 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,75 % 7,10 % - - - - - -
Categoria 4,29 % 7,15 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta 0,46 % -0,05 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 0,09 % -0,92 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,44 % - -
Categoria 5,10 % 3,82 % 0,48 %
Delta 1,34 % - -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta 0,42 % - -
Rischio
Volatilità 2,31 % - -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,34 % - -
Tempo di recupero 53 j - -
DSR 1,46 % - -
Sortino 2,39 - -
VAR 95 -0,37 % - -
VAR 99 -0,96 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 - -
TEV 0,62 % - -
Information ratio (IR) 0,68 - -
Up Capture Ratio 0,93 - -
Down Capture Ratio 0,77 - -
Indice Omega 1,66 - -
Reattività
Beta 0,84 - -
96,58 - -
Beta bull 0,88 - -
Beta bear 0,74 - -
Asimmetria
Skewness -0,41 - -
Kurtosis 1,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index