Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,96 % 3,54 % -7,49 % -11,17 % -5,62 % -7,57 % 0,22 % - - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,76 % 0,92 % -0,68 % 1,34 % 1,99 % 1,93 % 0,75 % - - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,05 % 0,13 % 0,10 % 3,17 % 1,65 % 3,44 % -2,87 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,91 % 16,98 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 0,31 % 2,93 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,31 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,94 % - -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,90 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,06 % - -
Rischio
Volatilità 12,70 % - -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -9,92 % - -
Tempo di recupero 86 j - -
DSR 9,23 % - -
Sortino -0,05 - -
VAR 95 -3,75 % - -
VAR 99 -4,35 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 - -
TEV 4,27 % - -
Information ratio (IR) -0,95 - -
Up Capture Ratio 0,88 - -
Down Capture Ratio 0,97 - -
Indice Omega 1,03 - -
Reattività
Beta 0,91 - -
89,53 - -
Beta bull 0,92 - -
Beta bear 0,86 - -
Asimmetria
Skewness -0,29 - -
Kurtosis 0,45 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR