Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,25 % 0,87 % 8,20 % 9,55 % 4,27 % 5,88 % 38,68 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 0,06 % 0,74 % 0,56 % 3,98 % 3,26 % 2,66 % 2,70 % 5,36 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,03 % 1,03 % 0,08 % 4,23 % 1,85 % 3,08 % 2,21 % -13,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,11 % 17,84 % 18,76 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -2,53 % 1,39 % 4,62 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -3,96 % -8,38 % -0,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,75 % 11,88 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 1,35 % 1,32 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 0,48 % -3,69 % -
Rischio
Volatilità 15,30 % 13,29 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,61 % -20,33 % -
Tempo di recupero 230 j 319 j -
DSR 11,55 % 9,65 % -
Sortino 0,23 0,92 -
VAR 95 -3,00 % -3,17 % -
VAR 99 -8,03 % -5,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,66 -
TEV 5,92 % 5,02 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,73 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 0,89 1,05 -
Indice Omega 1,10 1,28 -
Reattività
Beta 0,88 0,95 -
86,53 85,97 -
Beta bull 1,03 0,94 -
Beta bear 0,81 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,76 -
Kurtosis 4,13 2,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR