Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,54 % -2,29 % -0,48 % -0,70 % -0,84 % 0,36 % -3,49 % - -
Categoria 0,16 % 0,09 % -0,95 % 1,33 % 1,55 % 1,66 % 2,99 % 7,82 % 1,73 % 14,63 %
Delta 0,13 % 0,45 % -1,34 % -1,81 % -2,25 % -2,50 % -2,63 % -11,31 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,17 % -1,27 % 1,41 % 1,84 % 1,73 % 3,09 % 7,92 % 0,64 % 17,05 %
Delta 0,27 % 0,37 % -1,03 % -1,89 % -2,55 % -2,56 % -2,73 % -11,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,68 % -0,44 % -0,58 % - - - - -
Categoria -4,64 % 7,75 % 2,23 % -7,28 % 5,95 % -1,82 % 9,48 % 3,07 %
Delta -2,03 % -8,19 % -2,81 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -1,14 % -8,69 % -2,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,69 % -2,45 % -
Categoria 2,09 % 2,41 % 0,41 %
Delta -2,78 % -4,86 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -2,87 % -4,75 % -
Rischio
Volatilità 9,38 % 13,62 % -
Volatilità Categoria 4,87 % 6,67 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -6,76 % -15,56 % -
Tempo di recupero 244 j - -
DSR 6,98 % 10,16 % -
Sortino -0,38 -0,53 -
VAR 95 -2,15 % -2,66 % -
VAR 99 -2,63 % -6,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,39 -
TEV 5,80 % 8,17 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,58 -
Up Capture Ratio 1,29 1,42 -
Down Capture Ratio 1,64 1,69 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 1,45 1,53 -
68,27 72,68 -
Beta bull 1,34 1,71 -
Beta bear 1,43 1,39 -
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,42 -
Kurtosis -0,86 3,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index