Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 1,64 % 0,77 % -4,92 % -3,30 % -2,52 % 0,89 % -10,02 % - -
Categoria -0,08 % 0,27 % 0,62 % -0,52 % 0,38 % 0,99 % 1,92 % 3,65 % 5,17 % 14,13 %
Delta 0,13 % 1,38 % 0,14 % -4,39 % -3,68 % -3,51 % -1,03 % -13,66 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,81 % 1,23 % -0,44 % 0,66 % 1,55 % 2,68 % 3,52 % 6,44 % 17,88 %
Delta -0,34 % 0,84 % -0,46 % -4,48 % -3,96 % -4,08 % -1,79 % -13,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,30 % -8,23 % 0,15 % - - - - -
Categoria -4,52 % 7,64 % 2,24 % -7,43 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta 7,82 % -15,87 % -2,09 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 8,84 % -16,48 % -1,67 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,63 % -4,44 % -
Categoria 1,27 % 1,60 % 0,74 %
Delta -3,90 % -6,04 % -
Benchmark* 0,86 % 1,41 % 0,70 %
Delta -3,49 % -5,85 % -
Rischio
Volatilità 8,20 % 12,82 % -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,64 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 6,15 % 7,70 % 7,99 %
Max drawdown -6,65 % -20,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,03 % 9,58 % -
Sortino -0,76 -0,78 -
VAR 95 -1,86 % -3,08 % -
VAR 99 -3,27 % -4,60 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,56 -0,58 -
TEV 8,34 % 10,86 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,30 0,75 -
Down Capture Ratio 0,37 1,00 -
Indice Omega 0,90 0,84 -
Reattività
Beta 0,47 0,89 -
12,42 28,64 -
Beta bull 0,65 1,13 -
Beta bear 0,84 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,02 -
Kurtosis 0,24 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index