Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -3,93 % -3,06 % 3,34 % 6,37 % -0,44 % 1,41 % 49,99 % - -
Categoria -0,45 % -2,00 % -3,63 % 2,06 % 12,23 % 11,04 % 15,84 % 51,06 % 59,22 % 146,55 %
Delta 0,05 % -1,93 % 0,57 % 1,28 % -5,87 % -11,48 % -14,43 % -1,07 % - -
Benchmark* -0,28 % -1,98 % -3,33 % 2,25 % 13,75 % 12,74 % 18,08 % 61,58 % 78,72 % 186,93 %
Delta -0,11 % -1,95 % 0,27 % 1,09 % -7,38 % -13,17 % -16,67 % -11,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,17 % 42,47 % 45,57 % - - - - -
Categoria 2,75 % 27,02 % 19,31 % -15,75 % 32,83 % 10,54 % 30,67 % -1,81 %
Delta -1,58 % 15,45 % 26,26 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -2,55 % 9,96 % 23,48 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,95 % 15,55 % -
Categoria 18,21 % 15,51 % 9,84 %
Delta -12,26 % 0,04 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -14,30 % -2,52 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 19,31 % -
Volatilità Categoria 10,09 % 13,51 % 14,26 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -16,37 % -26,83 % -
Tempo di recupero - 263 j -
DSR 10,90 % 13,14 % -
Sortino 0,36 0,97 -
VAR 95 -3,57 % -3,57 % -
VAR 99 -3,95 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,66 -
TEV 9,66 % 8,00 % -
Information ratio (IR) -1,48 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,03 1,16 -
Down Capture Ratio 1,52 1,29 -
Indice Omega 1,11 1,31 -
Reattività
Beta 1,18 1,20 -
67,38 85,10 -
Beta bull 1,14 1,28 -
Beta bear 0,69 1,07 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,40 -
Kurtosis -0,29 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR