Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,28 % -1,67 % -1,88 % 4,60 % 16,65 % 0,99 % 8,13 % 100,01 % - -
Categoria -1,21 % -1,22 % 0,25 % 6,10 % 14,35 % 2,39 % 4,40 % 46,74 % 79,99 % 144,35 %
Delta -1,07 % -0,45 % -2,13 % -1,50 % 2,30 % -1,40 % 3,73 % 53,27 % - -
Benchmark* -1,51 % -1,35 % 0,43 % 7,12 % 16,85 % 3,76 % 6,24 % 58,34 % 104,21 % 186,82 %
Delta -0,77 % -0,33 % -2,32 % -2,52 % -0,20 % -2,77 % 1,88 % 41,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 42,47 % 45,57 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 15,82 % 26,64 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 9,96 % 23,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,44 % 26,00 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta 7,36 % 12,70 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta 4,08 % 9,70 % -
Rischio
Volatilità 23,47 % 19,00 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -26,83 % -26,83 % -
Tempo di recupero 263 j 263 j -
DSR 16,60 % 12,62 % -
Sortino 0,97 1,82 -
VAR 95 -3,14 % -3,49 % -
VAR 99 -11,99 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 1,21 -
TEV 7,17 % 7,33 % -
Information ratio (IR) 0,57 1,32 -
Up Capture Ratio 1,20 1,27 -
Down Capture Ratio 1,15 1,12 -
Indice Omega 1,37 1,59 -
Reattività
Beta 1,18 1,20 -
92,75 87,49 -
Beta bull 1,36 1,30 -
Beta bear 1,08 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,58 -
Kurtosis 4,69 3,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR