Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,26 % 1,83 % 4,41 % 8,47 % 9,58 % 5,96 % 48,80 % - -
Categoria 0,46 % 0,79 % 1,02 % 4,69 % 10,62 % 15,20 % 10,91 % 35,75 % 69,25 % 103,30 %
Delta -0,20 % -0,53 % 0,81 % -0,28 % -2,16 % -5,63 % -4,95 % 13,05 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,95 % 1,69 % 2,96 % 8,54 % 11,51 % 7,86 % 55,59 % 86,03 % 121,86 %
Delta -0,20 % -0,68 % 0,14 % 1,45 % -0,07 % -1,94 % -1,90 % -6,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,14 % 20,10 % - - - - - -
Categoria 9,34 % 11,39 % -6,13 % 26,40 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 7,80 % 8,71 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -3,19 % 1,22 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % 12,80 % -
Categoria 9,75 % 9,72 % 11,18 %
Delta -5,77 % 3,08 % -
Benchmark* 5,16 % 14,45 % 12,86 %
Delta -1,18 % -1,65 % -
Rischio
Volatilità 16,00 % 14,56 % -
Volatilità Categoria 13,92 % 12,73 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 16,27 % 14,07 % 14,44 %
Max drawdown -20,03 % -20,03 % -
Tempo di recupero 226 j 226 j -
DSR 12,42 % 10,39 % -
Sortino 0,13 0,94 -
VAR 95 -2,54 % -2,83 % -
VAR 99 -9,80 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,67 -
TEV 4,39 % 4,14 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,96 1,01 -
Indice Omega 1,07 1,29 -
Reattività
Beta 0,95 0,99 -
92,76 91,91 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 0,95 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,85 -
Kurtosis 6,58 3,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR