Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,82 % 0,70 % 8,06 % 12,15 % 8,93 % 11,33 % 23,00 % 95,17 % - -
Categoria 0,37 % -0,32 % 2,64 % 9,26 % 8,39 % 10,61 % 17,95 % 43,65 % 40,17 % 97,44 %
Delta 0,45 % 1,02 % 5,43 % 2,89 % 0,54 % 0,72 % 5,05 % 51,52 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,10 % 3,21 % 11,30 % 11,25 % 13,34 % 23,89 % 64,65 % 77,32 % 165,91 %
Delta 0,27 % 0,60 % 4,85 % 0,84 % -2,33 % -2,01 % -0,89 % 30,52 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 9,92 % 18,32 % -1,88 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,41 % 22,96 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 0,10 % 10,60 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -5,23 % 5,59 % -
Rischio
Volatilità 11,31 % 14,54 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -9,68 % -18,48 % -
Tempo di recupero 156 j 176 j -
DSR 7,17 % 10,30 % -
Sortino 2,43 1,94 -
VAR 95 -2,50 % -2,90 % -
VAR 99 -3,36 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,38 -
TEV 8,75 % 8,51 % -
Information ratio (IR) -0,60 0,66 -
Up Capture Ratio 0,77 0,98 -
Down Capture Ratio 0,64 0,76 -
Indice Omega 1,63 1,63 -
Reattività
Beta 0,79 0,90 -
43,37 66,51 -
Beta bull 1,18 0,83 -
Beta bear 0,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -1,42 -
Kurtosis -0,53 6,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR