Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,88 % 0,28 % 3,61 % -1,33 % 5,42 % -0,31 % 16,02 % 83,26 % - -
Categoria 0,15 % 0,37 % 6,03 % 2,87 % 3,87 % 4,68 % 17,46 % 41,68 % 39,01 % 91,43 %
Delta -1,03 % -0,09 % -2,41 % -4,20 % 1,55 % -4,99 % -1,44 % 41,58 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,63 % 5,86 % 4,05 % 4,73 % 5,83 % 22,53 % 65,11 % 75,87 % 158,21 %
Delta -0,32 % -0,34 % -2,25 % -5,38 % 0,70 % -6,13 % -6,51 % 18,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,59 % 34,81 % 12,32 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 9,96 % 18,31 % -1,89 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,52 % 8,58 % -7,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,61 % 19,60 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,58 %
Delta -0,43 % 10,50 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -4,23 % 4,97 % -
Rischio
Volatilità 16,87 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,74 % -18,48 % -
Tempo di recupero 39 j 176 j -
DSR 13,82 % 10,35 % -
Sortino 0,40 1,60 -
VAR 95 -3,36 % -2,90 % -
VAR 99 -11,12 % -6,42 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 1,15 -
TEV 8,08 % 8,15 % -
Information ratio (IR) -0,52 0,61 -
Up Capture Ratio 0,93 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 0,81 -
Indice Omega 1,12 1,50 -
Reattività
Beta 0,97 0,93 -
77,10 68,43 -
Beta bull 0,84 0,83 -
Beta bear 1,03 1,05 -
Asimmetria
Skewness -2,18 -1,40 -
Kurtosis 9,05 6,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR