Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 1,48 % 0,74 % 3,82 % 8,76 % 12,71 % 11,36 % 69,18 % - -
Categoria 0,25 % 0,50 % -0,58 % 4,05 % 7,15 % 5,77 % 3,58 % 36,12 % 47,58 % 82,73 %
Delta 0,54 % 0,98 % 1,32 % -0,23 % 1,61 % 6,94 % 7,78 % 33,07 % - -
Benchmark* 0,59 % 0,82 % -0,19 % 6,04 % 11,26 % 7,95 % 6,31 % 57,63 % 88,82 % 145,08 %
Delta 0,21 % 0,66 % 0,93 % -2,23 % -2,50 % 4,77 % 5,05 % 11,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,79 % 12,31 % - - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,14 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 18,32 % -1,95 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 8,57 % -7,17 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,88 % 16,83 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,17 %
Delta 4,49 % 6,83 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 2,04 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 17,87 % 15,45 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -18,48 % -18,48 % -
Tempo di recupero 176 j 176 j -
DSR 14,47 % 11,39 % -
Sortino 0,45 1,21 -
VAR 95 -3,51 % -2,90 % -
VAR 99 -11,12 % -6,52 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,89 -
TEV 7,55 % 8,72 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,22 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 0,89 -
Indice Omega 1,20 1,43 -
Reattività
Beta 1,00 0,96 -
82,16 68,22 -
Beta bull 0,86 0,87 -
Beta bear 1,11 1,09 -
Asimmetria
Skewness -2,08 -1,42 -
Kurtosis 7,78 5,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR