Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,75 % 1,05 % 8,43 % 12,49 % 3,82 % 1,70 % 8,55 % - -
Categoria -1,21 % -1,22 % 0,25 % 6,10 % 14,35 % 2,39 % 4,40 % 46,74 % 79,99 % 144,35 %
Delta 0,68 % 0,47 % 0,81 % 2,32 % -1,86 % 1,43 % -2,70 % -38,19 % - -
Benchmark* -1,51 % -1,35 % 0,43 % 7,12 % 16,85 % 3,76 % 6,24 % 58,34 % 104,21 % 186,82 %
Delta 0,98 % 0,59 % 0,62 % 1,31 % -4,36 % 0,06 % -4,55 % -49,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,78 % -6,11 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta -8,87 % -25,04 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -14,73 % -28,20 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,82 % 3,34 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta -4,26 % -9,96 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -7,54 % -12,96 % -
Rischio
Volatilità 16,15 % 12,60 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -18,19 % -18,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,09 % 9,84 % -
Sortino 0,34 0,03 -
VAR 95 -2,70 % -2,18 % -
VAR 99 -10,33 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,02 -
TEV 7,59 % 9,01 % -
Information ratio (IR) -0,99 -1,44 -
Up Capture Ratio 0,66 0,52 -
Down Capture Ratio 0,71 0,69 -
Indice Omega 1,16 1,02 -
Reattività
Beta 0,78 0,68 -
85,11 63,55 -
Beta bull 0,66 0,58 -
Beta bear 0,93 0,86 -
Asimmetria
Skewness -2,11 -1,51 -
Kurtosis 8,96 7,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR