Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 4,21 % 3,32 % 9,28 % 16,92 % 4,21 % 10,64 % 19,66 % - -
Categoria 0,06 % 1,90 % 1,03 % 2,47 % 9,75 % 1,90 % 3,24 % 54,20 % 72,84 % 143,68 %
Delta 0,68 % 2,32 % 2,30 % 6,80 % 7,17 % 2,32 % 7,39 % -34,53 % - -
Benchmark* 0,05 % 1,81 % 0,64 % 2,22 % 10,86 % 1,81 % 3,80 % 65,83 % 95,10 % 183,69 %
Delta 0,69 % 2,40 % 2,68 % 7,06 % 6,07 % 2,40 % 6,83 % -46,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,73 % 17,78 % -6,11 % - - - - -
Categoria 2,74 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 4,99 % -8,88 % -25,12 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,01 % -14,73 % -28,20 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,73 % 6,01 % -
Categoria 2,74 % 15,70 % 11,64 %
Delta 4,99 % -9,69 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 4,01 % -12,82 % -
Rischio
Volatilità 15,41 % 12,39 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 13,41 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -18,19 % -18,19 % -
Tempo di recupero 273 j 273 j -
DSR 12,80 % 9,49 % -
Sortino 0,43 0,31 -
VAR 95 -2,70 % -1,99 % -
VAR 99 -10,33 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,24 -
TEV 7,14 % 9,01 % -
Information ratio (IR) 0,56 -1,42 -
Up Capture Ratio 0,72 0,53 -
Down Capture Ratio 0,58 0,64 -
Indice Omega 1,22 1,13 -
Reattività
Beta 0,77 0,67 -
85,96 62,84 -
Beta bull 0,64 0,60 -
Beta bear 0,97 0,85 -
Asimmetria
Skewness -2,57 -1,58 -
Kurtosis 11,33 8,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR