Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % 2,60 % 6,21 % -0,70 % -6,10 % -4,18 % -21,29 % - - -
Categoria 0,37 % 0,80 % 3,73 % 0,43 % -4,24 % -1,86 % 4,56 % 22,73 % 50,86 % 74,80 %
Delta 0,43 % 1,80 % 2,47 % -1,13 % -1,85 % -2,32 % -25,84 % - - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 0,04 % 1,89 % 2,02 % -0,83 % -1,01 % -1,02 % -29,60 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -19,32 % -9,21 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta -35,88 % -23,32 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -45,54 % -28,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -24,40 % - -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -29,33 % - -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -33,24 % - -
Rischio
Volatilità 21,09 % - -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -38,23 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,42 % - -
Sortino -1,58 - -
VAR 95 -5,19 % - -
VAR 99 -10,48 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 - -
TEV 15,98 % - -
Information ratio (IR) -2,08 - -
Up Capture Ratio 0,53 - -
Down Capture Ratio 1,31 - -
Indice Omega 0,61 - -
Reattività
Beta 0,79 - -
45,91 - -
Beta bull 0,58 - -
Beta bear 0,65 - -
Asimmetria
Skewness -0,39 - -
Kurtosis 1,65 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR