Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,05 % -2,75 % 13,07 % 22,26 % 83,66 % 39,56 % 66,01 % 159,78 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 2,82 % -3,83 % 9,92 % 16,95 % 67,50 % 34,12 % 58,64 % 119,91 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 2,62 % -4,44 % 9,54 % 15,15 % 64,34 % 33,38 % 55,43 % 104,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,02 % 112,36 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 34,59 % 98,12 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 24,80 % 92,87 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 78,90 % 31,49 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 71,98 % 19,97 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 67,10 % 15,21 % -
Rischio
Volatilità 48,43 % 58,98 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -47,77 % -52,13 % -
Tempo di recupero 282 j 281 j -
DSR 26,92 % 36,70 % -
Sortino 2,84 0,78 -
VAR 95 -9,75 % -12,34 % -
VAR 99 -10,50 % -14,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,48 -
TEV 38,54 % 53,82 % -
Information ratio (IR) 1,74 0,28 -
Up Capture Ratio 2,92 2,42 -
Down Capture Ratio 2,11 2,25 -
Indice Omega 1,54 1,27 -
Reattività
Beta 2,03 2,15 -
49,33 23,42 -
Beta bull 3,47 2,55 -
Beta bear 0,81 1,55 -
Asimmetria
Skewness 0,57 0,31 -
Kurtosis 0,52 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR