Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,85 % -0,11 % -1,19 % -2,70 % -2,38 % 3,26 % - - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,52 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,26 % 2,77 % 6,01 %
Delta 0,00 % -0,88 % -0,42 % -0,67 % -1,27 % -1,45 % 0,07 % - - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,20 % -0,50 % 0,57 % 1,44 % 2,31 % 2,07 % 2,67 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,83 % 1,49 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,82 % -3,46 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,37 % -0,49 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,98 % - -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta 0,18 % - -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,84 % - -
Rischio
Volatilità 6,03 % - -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -6,37 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,55 % - -
Sortino 0,19 - -
VAR 95 -1,72 % - -
VAR 99 -3,12 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 - -
TEV 4,85 % - -
Information ratio (IR) 0,38 - -
Up Capture Ratio 0,59 - -
Down Capture Ratio 0,46 - -
Indice Omega 1,07 - -
Reattività
Beta 0,61 - -
61,11 - -
Beta bull 0,94 - -
Beta bear 0,64 - -
Asimmetria
Skewness -0,97 - -
Kurtosis 3,61 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index