Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -4,32 % -6,49 % -8,32 % 9,84 % 21,13 % 9,74 % 16,39 % 100,66 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta -3,28 % -6,71 % -9,26 % 5,55 % 13,74 % 4,44 % 11,01 % 66,89 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta -2,65 % -6,55 % -10,17 % 4,51 % 11,32 % 3,39 % 9,13 % 49,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 28,69 % 65,08 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 12,25 % 50,84 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 2,47 % 45,59 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 45,78 % 30,22 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 35,26 % 18,98 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta 30,86 % 14,58 % -
Rischio
Volatilità 28,58 % 25,72 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -33,50 % -33,50 % -
Tempo di recupero 230 j 230 j -
DSR 17,26 % 16,50 % -
Sortino 2,51 1,65 -
VAR 95 -6,07 % -5,77 % -
VAR 99 -11,42 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,52 1,06 -
TEV 16,71 % 17,22 % -
Information ratio (IR) 1,85 0,85 -
Up Capture Ratio 1,85 1,76 -
Down Capture Ratio 1,40 1,63 -
Indice Omega 1,71 1,48 -
Reattività
Beta 1,46 1,55 -
73,16 63,22 -
Beta bull 2,08 1,69 -
Beta bear 1,01 1,23 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,13 -
Kurtosis 1,40 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR