Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,09 % 0,31 % 0,79 % 1,60 % 0,53 % 3,84 % 18,78 % - -
Categoria -0,03 % 0,05 % 1,00 % 0,87 % 2,22 % 1,22 % 0,85 % 11,03 % 4,64 % 12,29 %
Delta 0,04 % 0,05 % -0,69 % -0,08 % -0,62 % -0,69 % 2,99 % 7,75 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta -0,13 % 0,03 % -1,47 % 0,73 % 0,07 % -0,85 % 8,17 % 16,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,81 % 4,63 % 8,45 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 4,03 % -0,40 % 3,44 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,51 % 0,18 % 6,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,37 % 5,24 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta 3,85 % 2,15 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 9,52 % 5,28 % -
Rischio
Volatilità 2,21 % 3,24 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,38 % -3,36 % -
Tempo di recupero 74 j 160 j -
DSR 1,44 % 2,10 % -
Sortino 1,56 1,04 -
VAR 95 -0,48 % -0,52 % -
VAR 99 -0,83 % -1,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 0,67 -
TEV 6,36 % 5,94 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,89 -
Up Capture Ratio 0,30 0,32 -
Down Capture Ratio -0,02 0,02 -
Indice Omega 1,47 1,25 -
Reattività
Beta 0,12 0,17 -
13,06 10,45 -
Beta bull 0,09 0,23 -
Beta bear 0,13 0,14 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,36 -
Kurtosis 2,01 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index