Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,15 % 0,31 % 1,22 % 3,28 % 4,33 % 4,78 % 22,96 % - -
Categoria -0,08 % 0,23 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta 0,07 % -0,08 % -0,86 % -1,04 % 0,49 % 3,24 % 2,61 % 10,96 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta 0,20 % -0,16 % -1,11 % -1,89 % 2,51 % 7,63 % 6,16 % 21,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,63 % 8,45 % - - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta -0,36 % 3,46 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,18 % 6,47 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,90 % 6,94 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta 2,39 % 3,91 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 6,68 % 7,89 % -
Rischio
Volatilità 2,44 % 3,85 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -2,38 % -3,36 % -
Tempo di recupero 74 j 160 j -
DSR 1,70 % 2,29 % -
Sortino 0,80 1,73 -
VAR 95 -0,51 % -0,79 % -
VAR 99 -0,83 % -1,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 1,03 -
TEV 6,68 % 6,09 % -
Information ratio (IR) 1,00 1,30 -
Up Capture Ratio 0,32 0,41 -
Down Capture Ratio 0,09 0,00 -
Indice Omega 1,20 1,46 -
Reattività
Beta 0,14 0,22 -
18,20 13,60 -
Beta bull 0,14 0,33 -
Beta bear 0,08 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,45 -
Kurtosis 0,68 1,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index