Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,30 % 0,94 % 0,53 % -1,32 % -1,02 % -1,28 % -2,11 % 6,53 % - -
Categoria 0,11 % 0,27 % 0,35 % -0,73 % 0,62 % 0,79 % 0,69 % 10,88 % 2,47 % 12,42 %
Delta 1,19 % 0,67 % 0,18 % -0,59 % -1,63 % -2,08 % -2,80 % -4,35 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,96 % 2,71 % 5,38 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,36 % -0,82 %
Delta -1,69 % -2,44 % 0,26 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,75 % -1,75 % 3,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,65 % 1,67 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -3,17 % -1,57 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,27 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 3,75 % 5,03 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,79 % -5,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,10 % 3,61 % -
Sortino -1,51 -0,32 -
VAR 95 -0,94 % -0,99 % -
VAR 99 -0,99 % -1,44 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,25 -0,23 -
TEV 3,11 % 3,77 % -
Information ratio (IR) -0,73 0,20 -
Up Capture Ratio 0,58 0,74 -
Down Capture Ratio 0,80 0,67 -
Indice Omega 0,68 0,93 -
Reattività
Beta 0,66 0,66 -
R² 42,17 58,96 -
Beta bull 0,73 0,82 -
Beta bear 0,41 0,49 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,06 -
Kurtosis -1,07 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index