Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,08 % 0,40 % 1,46 % 2,55 % 0,97 % 4,43 % 21,85 % - -
Categoria 0,02 % 0,30 % 0,87 % 1,01 % 2,39 % 1,22 % 1,11 % 10,93 % 4,12 % 12,31 %
Delta -0,02 % -0,38 % -0,47 % 0,45 % 0,16 % -0,25 % 3,33 % 10,92 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,50 % 1,71 % 0,03 % 2,00 % 1,39 % -4,03 % 1,98 % -5,51 % 7,14 %
Delta -0,15 % -0,58 % -1,31 % 1,43 % 0,55 % -0,42 % 8,46 % 19,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,56 % 8,23 % 9,54 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,80 % 3,20 % 4,52 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,27 % 3,78 % 7,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,70 % 7,06 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta 4,18 % 3,97 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 9,85 % 7,10 % -
Rischio
Volatilità 2,19 % 2,26 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,25 % -3,04 % -
Tempo di recupero 64 j 59 j -
DSR 1,93 % 1,75 % -
Sortino 1,33 2,28 -
VAR 95 -0,24 % -0,36 % -
VAR 99 -1,84 % -1,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 1,77 -
TEV 6,03 % 6,31 % -
Information ratio (IR) 1,63 1,12 -
Up Capture Ratio 0,28 0,24 -
Down Capture Ratio -0,05 -0,18 -
Indice Omega 1,97 2,31 -
Reattività
Beta 0,16 0,04 -
25,09 1,09 -
Beta bull 0,01 -0,16 -
Beta bear 0,26 0,18 -
Asimmetria
Skewness -4,85 -3,14 -
Kurtosis 31,21 19,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index