Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,16 % 0,41 % 0,90 % 2,31 % 0,08 % 4,65 % 24,04 % - -
Categoria 0,15 % 0,34 % 0,01 % 0,58 % 2,00 % 0,15 % 0,65 % 11,22 % 2,68 % 10,00 %
Delta -0,07 % -0,17 % 0,40 % 0,31 % 0,31 % -0,07 % 4,00 % 12,82 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,05 % -0,69 % -0,36 % 0,99 % -0,15 % -5,37 % 1,36 % -8,46 % 3,82 %
Delta 0,23 % 0,21 % 1,09 % 1,26 % 1,33 % 0,23 % 10,02 % 22,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,56 % 8,23 % 9,54 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,02 % 5,02 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta 3,84 % 3,21 % 4,52 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,27 % 3,78 % 7,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 7,51 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta 3,70 % 4,34 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 8,69 % 7,73 % -
Rischio
Volatilità 2,19 % 2,30 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,25 % -3,04 % -
Tempo di recupero 64 j 59 j -
DSR 1,93 % 1,75 % -
Sortino 1,23 2,55 -
VAR 95 -0,24 % -0,36 % -
VAR 99 -1,84 % -1,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,94 -
TEV 6,40 % 6,40 % -
Information ratio (IR) 1,36 1,21 -
Up Capture Ratio 0,24 0,25 -
Down Capture Ratio -0,05 -0,19 -
Indice Omega 1,90 2,48 -
Reattività
Beta 0,14 0,04 -
20,57 1,34 -
Beta bull 0,00 -0,14 -
Beta bear 0,24 0,18 -
Asimmetria
Skewness -4,85 -2,98 -
Kurtosis 31,23 18,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index