Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,08 % -0,16 % 0,81 % 1,71 % 0,73 % 4,09 % 23,98 % - -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,23 % 0,44 % 1,81 % 1,32 % 1,79 % 1,42 % 3,58 % 14,66 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,13 % 0,33 % 1,13 % 0,49 % 1,47 % 0,51 % 6,69 % 23,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,56 % 8,23 % 9,54 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,81 % 3,18 % 4,53 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,27 % 3,78 % 7,56 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 6,99 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 3,59 % 3,32 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,16 % 6,11 % -
Rischio
Volatilità 2,20 % 2,23 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,25 % -2,57 % -
Tempo di recupero 64 j 35 j -
DSR 1,94 % 1,74 % -
Sortino 1,09 2,27 -
VAR 95 -0,24 % -0,25 % -
VAR 99 -1,84 % -1,84 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,77 -
TEV 5,82 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 1,58 0,97 -
Up Capture Ratio 0,27 0,22 -
Down Capture Ratio -0,05 -0,19 -
Indice Omega 1,74 2,35 -
Reattività
Beta 0,17 0,03 -
25,07 0,90 -
Beta bull 0,01 -0,15 -
Beta bear 0,26 0,19 -
Asimmetria
Skewness -4,70 -3,21 -
Kurtosis 30,00 20,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index