Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 1,17 % 3,18 % 8,07 % 24,45 % 2,50 % 6,71 % 54,75 % - -
Categoria -0,24 % 0,58 % 2,54 % 5,18 % 17,22 % 5,18 % 6,83 % 39,51 % 54,98 % 84,71 %
Delta 0,02 % 0,59 % 0,64 % 2,89 % 7,24 % -2,69 % -0,12 % 15,24 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,79 % 2,64 % 6,62 % 21,19 % 5,73 % 9,66 % 54,16 % 96,27 % 146,63 %
Delta 0,03 % 0,38 % 0,54 % 1,46 % 3,26 % -3,23 % -2,95 % 0,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 23,15 % - - - - - -
Categoria 16,44 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 15,09 % 8,91 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 3,67 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,92 % 17,16 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 2,99 % 5,64 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta -1,89 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 18,90 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -22,88 % -22,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,65 % 10,72 % -
Sortino 0,50 1,32 -
VAR 95 -3,78 % -3,10 % -
VAR 99 -11,00 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,95 -
TEV 4,09 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -0,46 0,23 -
Up Capture Ratio 1,05 1,06 -
Down Capture Ratio 1,09 1,05 -
Indice Omega 1,22 1,44 -
Reattività
Beta 1,11 1,09 -
96,18 94,19 -
Beta bull 1,20 1,14 -
Beta bear 1,09 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -1,17 -
Kurtosis 6,33 5,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR