Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,45 % -0,18 % 1,78 % 0,83 % -3,38 % -5,20 % 19,51 % - -
Categoria -0,94 % -0,89 % 0,65 % 3,56 % 6,79 % 1,16 % 0,92 % 43,35 % 74,11 % 145,49 %
Delta 0,76 % 0,45 % -0,84 % -1,78 % -5,96 % -4,55 % -6,12 % -23,84 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,74 % 1,28 % 4,89 % 8,99 % 2,89 % 3,28 % 56,16 % 97,94 % 189,42 %
Delta 0,12 % 0,29 % -1,46 % -3,11 % -8,16 % -6,27 % -8,48 % -36,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,99 % 9,13 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta -6,66 % -9,80 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,52 % -12,96 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,53 % 6,33 % -
Categoria 11,10 % 13,30 % 14,03 %
Delta -10,57 % -6,97 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta -13,84 % -9,97 % -
Rischio
Volatilità 17,72 % 14,31 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,56 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -21,14 % -21,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,99 % 10,86 % -
Sortino -0,13 0,30 -
VAR 95 -4,27 % -2,90 % -
VAR 99 -10,30 % -6,83 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,23 -
TEV 7,27 % 6,90 % -
Information ratio (IR) -1,90 -1,45 -
Up Capture Ratio 0,66 0,71 -
Down Capture Ratio 0,85 0,87 -
Indice Omega 1,02 1,13 -
Reattività
Beta 0,85 0,86 -
85,71 79,02 -
Beta bull 0,89 0,83 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -1,22 -
Kurtosis 5,83 5,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR