Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 1,91 % 2,07 % 5,82 % 10,67 % 1,91 % 14,38 % 20,97 % - -
Categoria 0,11 % 2,20 % 2,11 % 2,42 % 8,96 % 2,20 % 6,94 % 40,37 % 45,69 % 83,53 %
Delta -0,22 % -0,29 % -0,04 % 3,40 % 1,71 % -0,29 % 7,44 % -19,39 % - -
Benchmark* -0,17 % 1,93 % 1,10 % 2,90 % 11,42 % 1,93 % 8,41 % 59,12 % 85,81 % 144,18 %
Delta 0,06 % -0,02 % 0,97 % 2,91 % -0,75 % -0,02 % 5,97 % -38,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,77 % 7,96 % 1,39 % - - - - -
Categoria 5,62 % 16,50 % 14,28 % -16,14 % 22,91 % 8,68 % 25,64 % -7,66 %
Delta 7,15 % -8,54 % -12,89 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,71 % -18,26 % -18,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,77 % 7,27 % -
Categoria 5,62 % 12,04 % 7,71 %
Delta 7,15 % -4,76 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 5,71 % -10,05 % -
Rischio
Volatilità 15,92 % 14,08 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -16,80 % -17,46 % -
Tempo di recupero 140 j 275 j -
DSR 11,90 % 10,26 % -
Sortino 0,89 0,41 -
VAR 95 -3,14 % -3,14 % -
VAR 99 -9,04 % -4,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,30 -
TEV 11,22 % 10,57 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,80 0,68 -
Down Capture Ratio 0,57 0,83 -
Indice Omega 1,36 1,14 -
Reattività
Beta 0,74 0,76 -
57,16 48,79 -
Beta bull 0,70 0,76 -
Beta bear 0,85 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,75 -
Kurtosis 5,18 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR