Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,71 % 2,63 % 3,27 % 11,64 % 9,74 % 34,26 % 46,06 % - -
Categoria -0,07 % 0,06 % 8,30 % 2,27 % 3,55 % 4,28 % 20,40 % 40,30 % 37,13 % 91,83 %
Delta -0,02 % -0,77 % -5,67 % 0,99 % 8,09 % 5,46 % 13,86 % 5,76 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,19 % 9,02 % 3,47 % 4,66 % 5,17 % 25,53 % 61,56 % 74,04 % 158,09 %
Delta 0,10 % -0,91 % -6,39 % -0,20 % 6,98 % 4,57 % 8,73 % -15,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,80 % 7,96 % 1,39 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,49 % 14,21 % -16,08 % 22,93 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta 7,17 % -8,52 % -12,82 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 5,73 % -18,26 % -18,10 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,97 % 11,77 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,57 %
Delta 15,94 % 2,67 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 12,13 % -2,86 % -
Rischio
Volatilità 15,62 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,43 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -13,45 % -17,46 % -
Tempo di recupero 41 j 275 j -
DSR 11,47 % 9,64 % -
Sortino 1,91 0,91 -
VAR 95 -2,61 % -2,66 % -
VAR 99 -9,04 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,64 -
TEV 11,03 % 10,50 % -
Information ratio (IR) 1,10 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,86 0,75 -
Down Capture Ratio 0,50 0,70 -
Indice Omega 1,57 1,25 -
Reattività
Beta 0,76 0,73 -
55,41 47,23 -
Beta bull 0,64 0,71 -
Beta bear 0,92 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,78 -
Kurtosis 6,00 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR