Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,50 % 0,40 % 2,29 % -3,09 % -13,57 % -21,98 % -24,91 % - - -
Categoria 1,25 % 2,83 % 1,99 % -0,69 % 2,43 % 3,81 % 3,07 % 20,67 % 48,32 % 65,41 %
Delta 1,25 % -2,43 % 0,31 % -2,39 % -16,00 % -25,79 % -27,98 % - - -
Benchmark* 1,53 % 3,14 % 3,04 % 3,29 % 3,02 % 6,84 % 15,48 % 24,90 % 64,66 % 112,27 %
Delta 0,97 % -2,73 % -0,75 % -6,38 % -16,58 % -28,82 % -40,39 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -35,80 % - - - - - - -
Categoria -2,43 % 11,01 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta -33,37 % - - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -46,58 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -30,04 % - -
Categoria 0,94 % 6,21 % 8,76 %
Delta -30,98 % - -
Benchmark* 11,68 % 5,42 % 10,84 %
Delta -41,72 % - -
Rischio
Volatilità 28,30 % - -
Volatilità Categoria 12,01 % 14,86 % 19,99 %
Volatilità Benchmark 11,39 % 16,04 % 19,85 %
Max drawdown -34,97 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,93 % - -
Sortino -1,55 - -
VAR 95 -7,32 % - -
VAR 99 -7,60 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,20 - -
TEV 25,54 % - -
Information ratio (IR) -1,63 - -
Up Capture Ratio 0,39 - -
Down Capture Ratio 1,63 - -
Indice Omega 0,65 - -
Reattività
Beta 1,07 - -
18,65 - -
Beta bull 0,98 - -
Beta bear 1,38 - -
Asimmetria
Skewness 0,40 - -
Kurtosis -0,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR