Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,19 % -0,73 % 5,31 % 16,76 % 77,20 % 49,21 % 21,28 % 462,43 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,80 % 5,62 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta -1,09 % -0,81 % 5,00 % 13,50 % 69,40 % 43,58 % 18,30 % 426,49 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta -0,95 % -0,92 % 4,06 % 12,29 % 65,09 % 41,52 % 16,13 % 405,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 8,60 % 240,50 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,56 % 72,33 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 14,18 % 62,33 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 11,72 % 57,46 % -
Rischio
Volatilità 71,54 % 74,56 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -59,37 % -59,37 % -
Tempo di recupero 280 j 280 j -
DSR 44,25 % 42,73 % -
Sortino 0,37 1,62 -
VAR 95 -10,77 % -13,50 % -
VAR 99 -24,32 % -16,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,93 -
TEV 64,16 % 69,43 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,83 -
Up Capture Ratio 3,85 3,40 -
Down Capture Ratio 3,50 2,28 -
Indice Omega 1,21 1,44 -
Reattività
Beta 2,40 2,61 -
29,65 21,44 -
Beta bull 4,12 3,74 -
Beta bear 0,31 1,46 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,42 -
Kurtosis -0,12 -0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR