Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,98 % -7,28 % 27,60 % 70,42 % 178,96 % 85,93 % 101,52 % 329,06 % - -
Categoria 0,23 % 1,08 % 3,15 % 5,30 % 16,17 % 5,45 % 7,37 % 39,87 % 55,13 % 84,69 %
Delta 4,75 % -8,36 % 24,45 % 65,12 % 162,79 % 80,48 % 94,15 % 289,20 % - -
Benchmark* 0,43 % 1,69 % 3,53 % 7,11 % 19,32 % 6,18 % 10,58 % 54,82 % 96,91 % 146,72 %
Delta 4,55 % -8,97 % 24,07 % 63,31 % 159,64 % 79,74 % 90,94 % 274,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,07 % 254,77 % - - - - - -
Categoria 16,43 % 14,24 % -16,10 % 22,85 % 8,80 % 25,63 % -7,69 % 8,72 %
Delta 8,64 % 240,53 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,15 % 235,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 96,70 % 50,48 % -
Categoria 6,93 % 11,52 % 9,08 %
Delta 89,77 % 38,97 % -
Benchmark* 11,81 % 16,28 % 14,35 %
Delta 84,89 % 34,21 % -
Rischio
Volatilità 66,79 % 72,46 % -
Volatilità Categoria 13,14 % 11,11 % 11,99 %
Volatilità Benchmark 16,77 % 13,28 % 14,32 %
Max drawdown -59,37 % -59,37 % -
Tempo di recupero 280 j 280 j -
DSR 35,54 % 42,16 % -
Sortino 2,65 1,13 -
VAR 95 -10,59 % -13,66 % -
VAR 99 -11,49 % -16,21 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,66 -
TEV 57,91 % 67,49 % -
Information ratio (IR) 1,47 0,51 -
Up Capture Ratio 3,69 2,98 -
Down Capture Ratio 2,72 2,37 -
Indice Omega 1,48 1,34 -
Reattività
Beta 2,47 2,47 -
38,43 20,54 -
Beta bull 4,39 3,31 -
Beta bear 0,75 1,54 -
Asimmetria
Skewness 0,72 0,53 -
Kurtosis -0,02 -0,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR