Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,00 % -1,43 % -17,78 % -23,22 % -19,26 % -23,14 % -23,59 % -23,00 % - -
Categoria -0,97 % -0,26 % -10,45 % -9,16 % -10,13 % -8,61 % -6,57 % 5,33 % 78,09 % 68,23 %
Delta -0,03 % -1,16 % -7,33 % -14,06 % -9,13 % -14,53 % -17,01 % -28,33 % - -
Benchmark* -1,39 % 1,93 % -9,22 % -9,77 % -9,49 % -9,74 % -2,29 % 28,31 % 91,42 % 85,08 %
Delta 0,39 % -3,35 % -8,57 % -13,44 % -9,77 % -13,39 % -21,30 % -51,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,33 % 21,07 % -29,58 % - - - - -
Categoria 9,37 % 12,61 % -6,42 % 26,99 % 7,45 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta -8,04 % 8,46 % -23,17 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -19,00 % 2,19 % -21,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,25 % -6,41 % -
Categoria 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Delta -15,10 % -10,95 % -
Benchmark* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Delta -18,82 % -17,06 % -
Rischio
Volatilità 21,36 % 23,25 % -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Max drawdown -19,52 % -27,91 % -
Tempo di recupero 188 j - -
DSR 16,44 % 16,97 % -
Sortino -1,01 -0,53 -
VAR 95 -6,50 % -5,88 % -
VAR 99 -7,08 % -6,59 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,39 -
TEV 14,66 % 15,03 % -
Information ratio (IR) -1,28 -1,14 -
Up Capture Ratio 0,90 1,05 -
Down Capture Ratio 1,38 1,48 -
Indice Omega 0,80 0,92 -
Reattività
Beta 1,21 1,30 -
54,51 61,53 -
Beta bull 1,30 1,54 -
Beta bear 1,45 1,22 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,04 -
Kurtosis 0,32 -0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR