Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -2,54 % 8,42 % -12,85 % -17,25 % -11,65 % 1,99 % 56,48 % - -
Categoria -0,05 % -0,69 % 7,02 % -1,62 % -3,58 % -0,78 % 7,47 % 13,33 % 3,29 % 55,42 %
Delta 0,26 % -1,86 % 1,41 % -11,22 % -13,66 % -10,87 % -5,48 % 43,15 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,39 % 9,14 % 3,50 % 5,74 % 5,36 % 26,76 % 60,69 % 74,40 % 163,57 %
Delta -0,07 % -2,93 % -0,72 % -16,35 % -22,98 % -17,01 % -24,77 % -4,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,54 % 38,90 % 25,94 % -37,20 % - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 6,34 % 24,36 % 15,29 % -16,55 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,53 % 12,68 % 6,45 % -24,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,39 % 12,07 % -
Categoria -2,29 % 2,36 % -0,12 %
Delta -8,10 % 9,70 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -22,23 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 23,85 % 22,22 % -
Volatilità Categoria 13,03 % 11,69 % 12,98 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -25,62 % -28,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,53 % 15,25 % -
Sortino -0,64 0,59 -
VAR 95 -4,95 % -4,39 % -
VAR 99 -13,36 % -6,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 0,41 -
TEV 13,42 % 14,55 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,13 1,41 -
Down Capture Ratio 1,89 1,67 -
Indice Omega 0,80 1,17 -
Reattività
Beta 1,34 1,35 -
73,04 61,22 -
Beta bull 1,38 1,29 -
Beta bear 1,13 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,33 -
Kurtosis 3,52 1,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR