Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 1,64 % 4,72 % 5,17 % 15,50 % 8,66 % 1,45 % 64,41 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,80 % 5,62 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta 0,88 % 1,56 % 4,41 % 1,91 % 7,69 % 3,04 % -1,53 % 28,47 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta 1,02 % 1,45 % 3,46 % 0,70 % 3,38 % 0,98 % -3,69 % 7,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 8,31 % 11,71 % 14,07 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,12 % 15,98 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta -7,50 % 5,98 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta -9,95 % 1,10 % -
Rischio
Volatilità 21,61 % 20,22 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -28,84 % -29,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,24 % 13,78 % -
Sortino -0,33 0,94 -
VAR 95 -3,79 % -4,53 % -
VAR 99 -10,71 % -7,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,64 -
TEV 10,07 % 11,85 % -
Information ratio (IR) -0,99 0,09 -
Up Capture Ratio 1,09 1,27 -
Down Capture Ratio 1,37 1,34 -
Indice Omega 0,95 1,30 -
Reattività
Beta 1,19 1,26 -
80,38 68,63 -
Beta bull 1,55 1,51 -
Beta bear 0,96 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,29 -
Kurtosis 2,74 2,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR