Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % -2,51 % -3,84 % 3,42 % -11,13 % -6,64 % 4,18 % 61,21 % - -
Categoria -0,55 % -1,17 % -1,33 % 1,51 % -4,75 % -2,81 % 2,84 % 28,23 % 54,29 % 72,85 %
Delta -0,22 % -1,34 % -2,51 % 1,91 % -6,38 % -3,84 % 1,34 % 32,98 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,38 % -1,30 % -2,15 % 2,23 % -5,25 % -2,31 % -1,56 % 15,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,79 % 25,98 % -2,07 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 8,23 % 11,86 % 14,01 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,44 % 6,50 % 11,00 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,62 % 15,06 % -
Categoria 4,91 % 6,74 % 9,09 %
Delta -2,29 % 8,32 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -6,21 % 4,00 % -
Rischio
Volatilità 26,51 % 22,37 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -29,48 % -29,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,44 % 15,40 % -
Sortino -0,03 0,80 -
VAR 95 -6,33 % -5,23 % -
VAR 99 -10,71 % -7,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,55 -
TEV 14,45 % 12,54 % -
Information ratio (IR) -0,43 0,32 -
Up Capture Ratio 1,16 1,29 -
Down Capture Ratio 1,31 1,26 -
Indice Omega 1,04 1,25 -
Reattività
Beta 1,25 1,26 -
73,22 71,54 -
Beta bull 1,69 1,41 -
Beta bear 1,03 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,27 -
Kurtosis 1,25 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR