Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,47 % -0,49 % 0,70 % 5,58 % 11,97 % 26,61 % - - -
Categoria -0,33 % -0,36 % -0,83 % 0,44 % 2,29 % 7,71 % 20,60 % 7,56 % 35,29 % 63,20 %
Delta -0,22 % -0,11 % 0,34 % 0,26 % 3,29 % 4,26 % 6,02 % - - -
Benchmark* -0,35 % -0,14 % -0,18 % 1,55 % 4,25 % 10,96 % 23,09 % 20,39 % 46,54 % 85,90 %
Delta -0,20 % -0,33 % -0,31 % -0,85 % 1,33 % 1,02 % 3,52 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,62 % - - - - - - -
Categoria 13,61 % -14,18 % 22,32 % 0,81 % 23,94 % -12,92 % 10,94 % 0,38 %
Delta 3,01 % - - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,90 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,25 % - -
Categoria 16,29 % 4,25 % 6,75 %
Delta 4,95 % - -
Benchmark* 18,50 % 7,86 % 8,30 %
Delta 2,75 % - -
Rischio
Volatilità 11,52 % - -
Volatilità Categoria 10,89 % 13,31 % 16,60 %
Volatilità Benchmark 10,98 % 14,35 % 18,47 %
Max drawdown -6,73 % - -
Tempo di recupero 45 j - -
DSR 7,50 % - -
Sortino 2,31 - -
VAR 95 -2,77 % - -
VAR 99 -3,75 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 - -
TEV 3,18 % - -
Information ratio (IR) 0,86 - -
Up Capture Ratio 1,03 - -
Down Capture Ratio 0,96 - -
Indice Omega 1,69 - -
Reattività
Beta 1,01 - -
92,37 - -
Beta bull 0,97 - -
Beta bear 1,12 - -
Asimmetria
Skewness -0,46 - -
Kurtosis 0,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR