Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,03 % 5,38 % 4,78 % 17,37 % 17,37 % 28,61 % - - -
Categoria -0,24 % -0,18 % 4,27 % 2,86 % 15,12 % 15,12 % 24,39 % 31,04 % 86,86 % 166,48 %
Delta -0,22 % 0,16 % 1,11 % 1,92 % 2,24 % 2,25 % 4,23 % - - -
Benchmark* -0,47 % -0,16 % 4,96 % 4,97 % 18,33 % 18,33 % 28,90 % 42,80 % 108,44 % 206,10 %
Delta 0,02 % 0,13 % 0,42 % -0,19 % -0,97 % -0,97 % -0,29 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,30 % - - - - - - -
Categoria 19,21 % -15,91 % 33,21 % 10,18 % 30,65 % -2,14 % 6,07 % 12,54 %
Delta 6,10 % - - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 3,21 % - - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,07 % - -
Categoria 22,28 % 9,46 % 13,35 %
Delta 2,79 % - -
Benchmark* 25,82 % 12,68 % 15,79 %
Delta -0,74 % - -
Rischio
Volatilità 11,75 % - -
Volatilità Categoria 10,56 % 14,00 % 16,79 %
Volatilità Benchmark 10,86 % 15,17 % 18,14 %
Max drawdown -7,42 % - -
Tempo di recupero 69 j - -
DSR 7,43 % - -
Sortino 2,86 - -
VAR 95 -3,07 % - -
VAR 99 -3,47 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,81 - -
TEV 1,53 % - -
Information ratio (IR) -0,48 - -
Up Capture Ratio 1,04 - -
Down Capture Ratio 1,11 - -
Indice Omega 1,69 - -
Reattività
Beta 1,07 - -
98,78 - -
Beta bull 1,08 - -
Beta bear 1,05 - -
Asimmetria
Skewness -0,22 - -
Kurtosis 0,39 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR