Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % 0,22 % 1,51 % 2,42 % 0,09 % 3,67 % 7,13 % 18,38 % - -
Categoria -0,36 % 0,04 % 1,37 % 1,15 % -3,21 % -1,72 % 2,21 % 8,81 % 5,55 % 10,34 %
Delta -0,11 % 0,18 % 0,14 % 1,27 % 3,30 % 5,39 % 4,92 % 9,57 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,14 % 1,55 % 1,51 % -3,29 % -2,47 % 3,78 % 13,99 % 10,91 % 24,91 %
Delta -0,46 % 0,08 % -0,04 % 0,91 % 3,38 % 6,14 % 3,35 % 4,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 11,19 % - - - - - -
Categoria 8,48 % 6,07 % -10,21 % 1,92 % -2,76 % 12,53 % -2,77 % -1,98 %
Delta -2,38 % 5,12 % - - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -6,65 % 2,49 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,96 % 6,24 % -
Categoria 2,88 % 3,63 % 1,33 %
Delta 5,07 % 2,60 % -
Benchmark* 4,20 % 5,31 % 2,45 %
Delta 3,75 % 0,92 % -
Rischio
Volatilità 6,51 % 6,11 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,70 % 5,63 %
Volatilità Benchmark 7,91 % 6,62 % 6,45 %
Max drawdown -7,67 % -7,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,74 % 4,28 % -
Sortino 1,08 0,78 -
VAR 95 -1,81 % -1,32 % -
VAR 99 -2,93 % -2,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,55 -
TEV 5,55 % 5,84 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,16 -
Up Capture Ratio 0,72 0,65 -
Down Capture Ratio 0,43 0,46 -
Indice Omega 1,31 1,20 -
Reattività
Beta 0,59 0,54 -
51,83 33,86 -
Beta bull 0,54 0,41 -
Beta bear 0,65 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,35 -
Kurtosis 2,16 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index