Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,81 % 2,50 % 5,63 % 16,41 % -0,26 % 10,24 % 54,55 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta 0,30 % 0,35 % 0,37 % -0,61 % 0,50 % -1,05 % 0,75 % 5,11 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta 0,54 % 0,29 % 0,04 % -1,84 % -2,07 % -2,01 % -2,12 % -6,41 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,81 % 21,85 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 3,13 % 2,95 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -2,70 % -0,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,14 % 15,27 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta -0,08 % 1,11 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -3,12 % -1,81 % -
Rischio
Volatilità 18,75 % 15,55 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -22,71 % -22,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,38 % 11,29 % -
Sortino 0,46 1,09 -
VAR 95 -4,58 % -3,44 % -
VAR 99 -10,31 % -7,01 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,79 -
TEV 3,77 % 3,81 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 1,02 -
Indice Omega 1,20 1,36 -
Reattività
Beta 0,95 1,00 -
96,21 93,99 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 0,96 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -1,02 -
Kurtosis 5,37 4,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR