Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,88 % 3,03 % 4,55 % 5,18 % 15,19 % 21,69 % 22,76 % 157,29 % - -
Categoria -0,10 % 0,08 % 0,31 % 3,26 % 7,80 % 5,62 % 2,98 % 35,94 % 47,74 % 82,42 %
Delta 1,98 % 2,95 % 4,24 % 1,93 % 7,39 % 16,07 % 19,78 % 121,35 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,19 % 1,26 % 4,47 % 12,12 % 7,68 % 5,15 % 57,25 % 89,02 % 144,69 %
Delta 2,13 % 2,84 % 3,29 % 0,71 % 3,07 % 14,01 % 17,61 % 100,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,48 % 14,27 % -16,15 % 22,87 % 8,74 % 25,61 % -7,68 % 8,70 %
Delta 52,86 % 11,05 % -22,21 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,13 % 32,68 % -
Categoria 4,38 % 10,00 % 8,18 %
Delta 12,75 % 22,68 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 10,29 % 17,81 % -
Rischio
Volatilità 18,81 % 20,39 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 11,13 % 11,69 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,45 % -19,45 % -
Tempo di recupero 142 j 142 j -
DSR 13,04 % 12,66 % -
Sortino 1,14 2,34 -
VAR 95 -3,23 % -4,44 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 1,45 -
TEV 11,86 % 13,15 % -
Information ratio (IR) 0,87 1,35 -
Up Capture Ratio 1,27 1,45 -
Down Capture Ratio 1,04 1,14 -
Indice Omega 1,33 1,64 -
Reattività
Beta 0,90 1,19 -
60,96 60,01 -
Beta bull 0,82 1,35 -
Beta bear 0,70 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,05 -
Kurtosis 1,92 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR