Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,38 % 1,90 % -6,93 % -13,65 % 12,84 % -6,91 % 50,05 % 60,54 % - -
Categoria 1,20 % 2,62 % -6,80 % -12,52 % -7,61 % -9,50 % -0,53 % 10,22 % 51,56 % 62,51 %
Delta 0,18 % -0,72 % -0,13 % -1,14 % 20,45 % 2,59 % 50,58 % 50,32 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta -0,63 % -1,51 % 0,65 % 0,69 % 20,11 % 4,10 % 46,95 % 36,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 52,74 % 11,27 % -22,28 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,65 % 13,76 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 46,61 % 9,73 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 41,65 % 5,24 % -
Rischio
Volatilità 22,60 % 23,49 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,49 % -32,34 % -
Tempo di recupero 33 j 792 j -
DSR 12,56 % 15,53 % -
Sortino 3,60 0,72 -
VAR 95 -4,82 % -5,27 % -
VAR 99 -7,13 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,48 -
TEV 13,60 % 15,22 % -
Information ratio (IR) 3,06 0,34 -
Up Capture Ratio 1,79 1,43 -
Down Capture Ratio 0,89 1,34 -
Indice Omega 1,99 1,22 -
Reattività
Beta 1,44 1,37 -
70,27 62,66 -
Beta bull 1,92 1,58 -
Beta bear 1,25 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,08 -
Kurtosis 1,95 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR