Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -1,89 % 0,17 % 6,51 % 13,23 % 13,03 % 58,93 % 116,60 % - -
Categoria 0,71 % -0,35 % 1,41 % 3,36 % 2,92 % 1,13 % 7,99 % 27,81 % 51,94 % 85,32 %
Delta -0,52 % -1,54 % -1,23 % 3,15 % 10,31 % 11,90 % 50,94 % 88,79 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -1,14 % -1,90 % -2,13 % 0,61 % 8,30 % 11,25 % 46,38 % 72,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 52,68 % 11,12 % -22,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,64 % 28,88 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 49,61 % 20,71 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 45,62 % 16,28 % -
Rischio
Volatilità 23,37 % 20,92 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -19,45 % -19,45 % -
Tempo di recupero 142 j 142 j -
DSR 13,47 % 13,27 % -
Sortino 3,93 1,95 -
VAR 95 -2,87 % -4,55 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 1,24 -
TEV 13,04 % 13,16 % -
Information ratio (IR) 3,50 1,24 -
Up Capture Ratio 1,61 1,46 -
Down Capture Ratio 0,82 1,15 -
Indice Omega 2,11 1,57 -
Reattività
Beta 1,11 1,20 -
69,46 62,24 -
Beta bull 1,41 1,34 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,10 -
Kurtosis 2,52 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR