Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,30 % 0,12 % 13,56 % 6,70 % 14,23 % 65,98 % 90,93 % - -
Categoria 0,21 % 1,15 % 1,73 % 3,13 % -2,97 % 0,64 % 9,10 % 20,28 % 51,64 % 85,51 %
Delta 0,01 % -1,45 % -1,61 % 10,43 % 9,67 % 13,58 % 56,88 % 70,65 % - -
Benchmark* -0,38 % 1,16 % 2,62 % 4,75 % -3,07 % 0,86 % 12,90 % 35,48 % 90,37 % 146,83 %
Delta 0,60 % -1,46 % -2,50 % 8,80 % 9,78 % 13,37 % 53,08 % 55,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,17 % -16,06 % 23,12 % 8,75 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 52,74 % 11,15 % -22,30 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 60,16 % 28,09 % -
Categoria 6,22 % 7,24 % 9,41 %
Delta 53,94 % 20,85 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 50,69 % 16,64 % -
Rischio
Volatilità 24,79 % 21,71 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,96 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -19,45 % -23,58 % -
Tempo di recupero 142 j 335 j -
DSR 14,63 % 13,98 % -
Sortino 3,92 1,80 -
VAR 95 -5,83 % -4,69 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,31 1,16 -
TEV 13,81 % 13,82 % -
Information ratio (IR) 3,67 1,20 -
Up Capture Ratio 1,70 1,46 -
Down Capture Ratio 0,89 1,13 -
Indice Omega 2,08 1,50 -
Reattività
Beta 1,16 1,22 -
70,26 61,46 -
Beta bull 1,40 1,35 -
Beta bear 0,91 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,12 -
Kurtosis 1,78 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR