Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,63 % 0,86 % 2,63 % 2,52 % -1,45 % 2,05 % 54,27 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,21 % -0,44 % 0,86 % 1,39 % 0,64 % -2,35 % 0,25 % 43,66 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta 0,02 % 0,09 % 1,27 % 1,58 % 2,88 % 2,54 % 4,69 % 53,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 21,23 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 21,87 % 16,22 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 22,42 % 19,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 15,73 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 2,15 % 12,12 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 5,61 % 15,67 % -
Rischio
Volatilità 9,01 % 7,56 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,11 % 5,19 % -
Sortino 0,37 2,45 -
VAR 95 -2,97 % -1,35 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,68 -
TEV 5,80 % 6,83 % -
Information ratio (IR) 0,97 2,29 -
Up Capture Ratio 0,90 1,01 -
Down Capture Ratio 0,59 0,16 -
Indice Omega 1,14 1,78 -
Reattività
Beta 0,95 0,63 -
58,79 27,52 -
Beta bull 1,28 0,28 -
Beta bear 1,13 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -1,01 -
Kurtosis 3,00 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index