Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,40 % -0,56 % 1,82 % 3,52 % -1,39 % 0,24 % 50,37 % - -
Categoria -0,02 % -0,20 % -0,21 % 1,10 % 1,76 % 0,87 % 0,29 % 9,26 % 2,95 % 9,25 %
Delta 0,07 % -0,20 % -0,35 % 0,73 % 1,75 % -2,26 % -0,06 % 41,11 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,76 % -0,90 % 0,50 % 0,30 % -4,17 % -5,00 % -1,40 % -7,57 % 3,24 %
Delta 0,23 % 0,36 % 0,34 % 1,32 % 3,22 % 2,78 % 5,24 % 51,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 21,23 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 21,85 % 16,21 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 22,42 % 19,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,63 % 14,48 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta 0,67 % 11,30 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 5,64 % 14,69 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,05 % 5,13 % -
Sortino -0,10 2,23 -
VAR 95 -2,97 % -1,22 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 1,53 -
TEV 5,41 % 6,70 % -
Information ratio (IR) 1,04 2,19 -
Up Capture Ratio 0,89 1,00 -
Down Capture Ratio 0,60 0,14 -
Indice Omega 0,99 1,78 -
Reattività
Beta 0,94 0,64 -
60,63 28,38 -
Beta bull 1,19 0,32 -
Beta bear 1,12 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -1,04 -
Kurtosis 3,74 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index