Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,49 % -0,84 % 2,00 % 3,98 % -1,69 % -1,48 % 51,03 % - -
Categoria 0,06 % 0,12 % -0,48 % 0,54 % 1,53 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,32 % 9,06 %
Delta -0,05 % 0,37 % -0,36 % 1,46 % 2,45 % -2,23 % -2,03 % 40,74 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,11 % -1,62 % 0,04 % -0,07 % -4,94 % -4,60 % 0,33 % -8,40 % 2,69 %
Delta -0,08 % 0,60 % 0,78 % 1,97 % 4,06 % 3,25 % 3,12 % 50,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 21,23 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta 21,86 % 16,21 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 22,42 % 19,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,63 % 14,48 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta 0,66 % 11,30 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 5,64 % 14,69 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,05 % 5,13 % -
Sortino -0,10 2,23 -
VAR 95 -2,97 % -1,22 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 1,53 -
TEV 5,41 % 6,70 % -
Information ratio (IR) 1,04 2,19 -
Up Capture Ratio 0,89 1,00 -
Down Capture Ratio 0,60 0,14 -
Indice Omega 0,99 1,78 -
Reattività
Beta 0,94 0,64 -
60,63 28,38 -
Beta bull 1,19 0,32 -
Beta bear 1,12 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -1,04 -
Kurtosis 3,74 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index