Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -0,72 % 0,14 % 0,08 % -5,89 % -4,15 % 5,71 % 50,01 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,61 % 0,70 % -1,22 % -0,53 % 1,72 % 4,38 % 2,68 % 7,96 %
Delta -0,75 % -0,57 % -0,47 % -0,62 % -4,68 % -3,62 % 3,99 % 45,62 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta -0,88 % -0,27 % -0,42 % 1,05 % -0,71 % 0,93 % 8,55 % 57,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 21,23 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 21,86 % 16,25 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 22,42 % 19,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,98 % 16,05 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta 4,80 % 14,53 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 8,65 % 18,72 % -
Rischio
Volatilità 8,46 % 7,62 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,92 % 5,31 % -
Sortino 0,60 2,48 -
VAR 95 -2,97 % -1,35 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 1,73 -
TEV 5,88 % 7,16 % -
Information ratio (IR) 1,47 2,61 -
Up Capture Ratio 0,75 0,98 -
Down Capture Ratio 0,42 0,07 -
Indice Omega 1,11 1,77 -
Reattività
Beta 0,83 0,58 -
53,98 24,12 -
Beta bull 0,71 0,02 -
Beta bear 1,16 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -1,12 -
Kurtosis 3,83 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index