Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,29 % 0,78 % 3,22 % -1,94 % -3,00 % 5,78 % 49,80 % - -
Categoria 0,15 % 0,20 % 0,72 % 1,35 % 0,43 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,06 % 8,67 %
Delta 0,04 % 0,09 % 0,05 % 1,86 % -2,37 % -3,15 % 4,58 % 40,34 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,03 % -0,06 % 0,24 % 2,02 % 1,14 % 1,51 % 9,12 % 52,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 21,23 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta 21,87 % 16,25 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 22,42 % 19,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,71 % 14,35 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta 5,24 % 11,34 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 9,49 % 15,29 % -
Rischio
Volatilità 9,07 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,07 % 5,22 % -
Sortino 0,59 2,17 -
VAR 95 -2,97 % -1,35 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 1,49 -
TEV 5,96 % 7,02 % -
Information ratio (IR) 1,59 2,18 -
Up Capture Ratio 0,91 0,97 -
Down Capture Ratio 0,42 0,12 -
Indice Omega 1,23 1,74 -
Reattività
Beta 0,93 0,61 -
57,14 25,52 -
Beta bull 1,32 0,20 -
Beta bear 1,19 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,98 -
Kurtosis 3,03 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index