Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 1,89 % 5,01 % 1,43 % 13,79 % 13,11 % 9,96 % 37,07 % - -
Categoria 0,23 % 0,53 % 3,79 % 3,01 % 10,48 % 12,66 % 10,20 % 43,77 % 55,20 % 53,79 %
Delta 0,50 % 1,36 % 1,23 % -1,58 % 3,31 % 0,46 % -0,24 % -6,70 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,38 % 5,18 % 4,81 % 12,36 % 16,30 % 13,46 % 55,23 % 82,33 % 79,55 %
Delta 0,42 % 1,51 % -0,17 % -3,38 % 1,42 % -3,19 % -3,50 % -18,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,64 % 10,04 % - - - - - -
Categoria 5,49 % 13,61 % -14,03 % 22,13 % 0,79 % 23,91 % -12,84 % 10,89 %
Delta -7,13 % -3,57 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -9,91 % -5,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 10,91 % -
Categoria 6,28 % 12,80 % 8,75 %
Delta -4,17 % -1,90 % -
Benchmark* 9,74 % 15,52 % 12,12 %
Delta -7,64 % -4,62 % -
Rischio
Volatilità 15,55 % 15,42 % -
Volatilità Categoria 12,39 % 11,80 % 13,00 %
Volatilità Benchmark 14,19 % 12,83 % 14,45 %
Max drawdown -15,78 % -19,27 % -
Tempo di recupero 83 j 395 j -
DSR 11,79 % 10,45 % -
Sortino -0,04 0,76 -
VAR 95 -2,65 % -3,18 % -
VAR 99 -8,97 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,51 -
TEV 7,06 % 7,51 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,84 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 1,11 -
Indice Omega 0,97 1,22 -
Reattività
Beta 0,98 1,05 -
79,45 76,50 -
Beta bull 1,10 1,13 -
Beta bear 0,96 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,22 -
Kurtosis 4,72 2,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR