Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,72 % -2,48 % -13,63 % 15,41 % 40,16 % 47,13 % 64,25 % 133,91 % - -
Categoria -1,04 % 0,22 % 0,94 % 4,29 % 7,40 % 5,30 % 5,37 % 33,78 % 49,45 % 83,16 %
Delta -2,68 % -2,69 % -14,57 % 11,12 % 32,77 % 41,83 % 58,88 % 100,13 % - -
Benchmark* -1,67 % 0,06 % 1,85 % 5,33 % 9,81 % 6,35 % 7,26 % 51,16 % 88,71 % 144,43 %
Delta -2,05 % -2,54 % -15,48 % 10,08 % 30,35 % 40,78 % 56,99 % 82,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,31 % 7,78 % - - - - - -
Categoria 16,45 % 14,24 % -16,12 % 22,87 % 8,78 % 25,62 % -7,70 % 8,71 %
Delta 34,87 % -6,46 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,09 % -11,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 122,10 % 38,09 % -
Categoria 10,52 % 11,24 % 10,19 %
Delta 111,58 % 26,85 % -
Benchmark* 14,92 % 15,64 % 15,87 %
Delta 107,18 % 22,45 % -
Rischio
Volatilità 32,83 % 26,23 % -
Volatilità Categoria 13,13 % 11,04 % 11,63 %
Volatilità Benchmark 16,69 % 13,15 % 13,90 %
Max drawdown -26,77 % -26,77 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 17,50 % 14,92 % -
Sortino 6,84 2,35 -
VAR 95 -4,55 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,65 1,34 -
TEV 27,91 % 22,52 % -
Information ratio (IR) 3,84 1,00 -
Up Capture Ratio 1,84 1,20 -
Down Capture Ratio 0,05 0,55 -
Indice Omega 2,43 1,58 -
Reattività
Beta 1,04 1,02 -
27,77 26,27 -
Beta bull 1,17 1,42 -
Beta bear 1,26 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,33 -
Kurtosis 0,56 0,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR