Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,63 % 6,30 % 4,10 % 4,76 % 5,85 % 22,62 % 65,47 % - -
Categoria 0,15 % 0,37 % 6,03 % 2,87 % 3,87 % 4,68 % 17,46 % 41,68 % 39,01 % 91,43 %
Delta -0,42 % 0,26 % 0,27 % 1,23 % 0,89 % 1,17 % 5,16 % 23,79 % - -
Benchmark* -0,56 % 0,63 % 5,86 % 4,05 % 4,73 % 5,83 % 22,53 % 65,11 % 75,87 % 158,21 %
Delta 0,29 % 0,00 % 0,44 % 0,05 % 0,03 % 0,02 % 0,09 % 0,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,14 % 26,29 % 19,65 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 1,51 % 9,79 % 5,43 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,07 % 0,06 % 0,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,89 % 14,70 % -
Categoria 8,04 % 9,10 % 5,58 %
Delta 3,86 % 5,60 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta 0,06 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 15,25 % 12,93 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,47 % -20,48 % -
Tempo di recupero 39 j 234 j -
DSR 11,98 % 9,40 % -
Sortino 0,82 1,24 -
VAR 95 -2,44 % -2,44 % -
VAR 99 -10,63 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 0,90 -
TEV 0,10 % 0,42 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,19 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,26 1,40 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
100,00 99,90 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -2,28 -1,46 -
Kurtosis 12,48 8,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR