Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,09 % -1,09 % 1,16 % 0,05 % -7,69 % -7,60 % -1,83 % - -
Categoria 0,00 % -0,24 % -0,47 % 0,61 % 1,47 % 0,64 % 0,03 % 9,24 % 2,43 % 8,72 %
Delta 0,13 % 0,15 % -0,62 % 0,55 % -1,41 % -8,33 % -7,63 % -11,06 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,31 % -0,77 % 0,11 % 0,30 % -4,30 % -5,10 % -0,73 % -8,08 % 2,57 %
Delta 0,05 % 0,22 % -0,32 % 1,05 % -0,24 % -3,38 % -2,50 % -1,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 2,13 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 2,71 % -2,89 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,28 % 0,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,11 % -0,57 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -7,07 % -3,75 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -2,10 % -0,36 % -
Rischio
Volatilità 9,49 % 8,09 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -11,61 % -11,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,03 % 6,13 % -
Sortino -1,05 -0,59 -
VAR 95 -2,15 % -1,75 % -
VAR 99 -5,19 % -4,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,45 -
TEV 3,94 % 4,04 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,10 1,11 -
Down Capture Ratio 1,18 1,11 -
Indice Omega 0,70 0,87 -
Reattività
Beta 1,24 1,13 -
85,99 76,07 -
Beta bull 1,57 1,14 -
Beta bear 1,27 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,57 -
Kurtosis 5,28 3,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index