Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % -0,13 % 0,26 % 0,20 % -0,22 % 0,06 % -1,22 % 4,19 % - -
Categoria 0,04 % -0,10 % 0,47 % 0,68 % 0,91 % 0,59 % 2,02 % 13,31 % 4,18 % 11,30 %
Delta 0,27 % -0,03 % -0,21 % -0,48 % -1,13 % -0,54 % -3,23 % -9,12 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,03 % 0,40 % 0,24 % 0,48 % 0,25 % 0,54 % 9,24 % -9,74 % -0,43 %
Delta 0,12 % -0,11 % -0,14 % -0,04 % -0,70 % -0,20 % -1,75 % -5,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,45 % 0,07 % 5,13 % - - - - -
Categoria 2,39 % 5,05 % 6,72 % -10,17 % 1,56 % 1,59 % 4,96 % -1,62 %
Delta -2,83 % -4,98 % -1,59 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,59 % -2,48 % -1,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,01 % 1,52 % -
Categoria 2,49 % 4,43 % 0,98 %
Delta -2,48 % -2,91 % -
Benchmark* 1,19 % 3,14 % -1,77 %
Delta -1,18 % -1,62 % -
Rischio
Volatilità 4,37 % 5,42 % -
Volatilità Categoria 1,64 % 2,20 % 2,80 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,27 % 5,90 %
Max drawdown -3,07 % -5,01 % -
Tempo di recupero - 278 j -
DSR 3,28 % 3,88 % -
Sortino -0,59 -0,37 -
VAR 95 -1,13 % -1,17 % -
VAR 99 -1,39 % -1,39 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,27 -
TEV 2,81 % 3,01 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,92 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 1,11 -
Indice Omega 0,86 0,93 -
Reattività
Beta 1,04 1,06 -
58,77 69,33 -
Beta bull 1,20 1,13 -
Beta bear 1,06 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,06 0,08 -
Kurtosis 0,27 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index