Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,27 % 0,12 % -0,03 % 0,03 % -0,01 % -0,87 % 4,17 % - -
Categoria 0,02 % -0,12 % 0,46 % 0,67 % 0,89 % 0,58 % 2,00 % 13,29 % 4,17 % 11,29 %
Delta 0,07 % -0,15 % -0,34 % -0,70 % -0,86 % -0,58 % -2,87 % -9,12 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,03 % 0,40 % 0,24 % 0,48 % 0,25 % 0,54 % 9,24 % -9,74 % -0,43 %
Delta -0,11 % -0,25 % -0,28 % -0,28 % -0,44 % -0,26 % -1,41 % -5,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,53 % 0,56 % 5,04 % - - - - -
Categoria 2,39 % 5,05 % 6,72 % -10,17 % 1,56 % 1,59 % 4,96 % -1,62 %
Delta -2,92 % -4,49 % -1,69 % - - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta -1,68 % -2,00 % -1,94 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,44 % 1,48 % -
Categoria 2,50 % 4,44 % 0,98 %
Delta -2,94 % -2,96 % -
Benchmark* 1,19 % 3,14 % -1,77 %
Delta -1,63 % -1,67 % -
Rischio
Volatilità 3,52 % 5,23 % -
Volatilità Categoria 1,65 % 2,20 % 2,80 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,27 % 5,90 %
Max drawdown -3,19 % -4,65 % -
Tempo di recupero - 263 j -
DSR 2,83 % 3,82 % -
Sortino -0,85 -0,39 -
VAR 95 -0,89 % -0,99 % -
VAR 99 -1,68 % -2,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,29 -
TEV 2,28 % 3,00 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,63 0,94 -
Down Capture Ratio 0,77 1,07 -
Indice Omega 0,78 0,91 -
Reattività
Beta 0,85 1,00 -
60,11 67,09 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 1,11 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,15 -
Kurtosis 1,64 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index