Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,36 % 2,11 % 3,28 % 0,58 % 0,58 % 8,78 % 7,90 % - -
Categoria -0,17 % -0,36 % 1,48 % 2,85 % 1,31 % 1,31 % 4,66 % 16,72 % 26,18 % 33,97 %
Delta 0,06 % 0,00 % 0,62 % 0,43 % -0,73 % -0,73 % 4,12 % -8,82 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta 0,20 % 0,04 % 0,14 % 0,65 % -1,88 % -1,98 % 2,28 % -10,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,73 % 1,38 % - - - - - -
Categoria 13,05 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 0,68 % -4,72 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,61 % -4,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,10 % - -
Categoria 5,98 % 2,79 % 6,01 %
Delta 3,13 % - -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 0,92 % - -
Rischio
Volatilità 15,22 % - -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,24 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -17,39 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,72 % - -
Sortino 0,56 - -
VAR 95 -3,62 % - -
VAR 99 -5,64 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 - -
TEV 4,90 % - -
Information ratio (IR) 0,19 - -
Up Capture Ratio 0,95 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,16 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
90,70 - -
Beta bull 0,87 - -
Beta bear 0,82 - -
Asimmetria
Skewness -0,34 - -
Kurtosis -0,02 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR