Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,32 % 1,85 % 2,21 % -0,25 % -3,17 % -2,48 % -0,93 % - -
Categoria -0,08 % 0,23 % 1,17 % 2,26 % 2,79 % 1,09 % 2,17 % 12,00 % 3,88 % 9,27 %
Delta -0,15 % 0,09 % 0,68 % -0,05 % -3,04 % -4,26 % -4,64 % -12,93 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,30 % 1,43 % 3,11 % 0,77 % -3,30 % -1,38 % 1,26 % -7,84 % 4,17 %
Delta -0,02 % 0,01 % 0,43 % -0,90 % -1,02 % 0,14 % -1,10 % -2,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,94 % 2,42 % - - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta -3,06 % -2,58 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,52 % 0,44 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,09 % -1,67 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta -5,60 % -4,70 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta -1,31 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 6,70 % 6,65 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -6,74 % -8,78 % -
Tempo di recupero - 787 j -
DSR 5,67 % 4,95 % -
Sortino -1,17 -0,94 -
VAR 95 -1,19 % -1,21 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,99 -0,70 -
TEV 2,22 % 2,53 % -
Information ratio (IR) -0,59 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,85 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 1,03 -
Indice Omega 0,68 0,79 -
Reattività
Beta 0,87 0,97 -
91,05 85,65 -
Beta bull 1,08 1,07 -
Beta bear 0,78 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,03 -
Kurtosis 3,96 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index