Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,21 % 0,23 % -1,73 % -4,74 % -4,66 % -3,73 % -10,93 % - -
Categoria 0,04 % -0,01 % 0,58 % 0,59 % -1,30 % -0,47 % 1,88 % 4,45 % 2,73 % 8,14 %
Delta -0,24 % -0,19 % -0,35 % -2,32 % -3,44 % -4,19 % -5,61 % -15,38 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,37 % 0,58 % -1,39 % -5,24 % -4,99 % -2,42 % -7,23 % -9,17 % 1,97 %
Delta -0,30 % 0,16 % -0,35 % -0,34 % 0,50 % 0,33 % -1,31 % -3,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,58 % 2,89 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,43 % -2,09 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,87 % 0,91 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,36 % -4,01 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -4,55 % -5,52 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta -0,70 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 7,09 % 7,08 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -7,07 % -15,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,90 % 5,65 % -
Sortino -0,88 -1,22 -
VAR 95 -1,02 % -1,62 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,73 -0,97 -
TEV 3,15 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 1,04 -
Indice Omega 0,75 0,70 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
82,47 77,87 -
Beta bull 0,52 0,88 -
Beta bear 0,83 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,26 -
Kurtosis 3,69 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index