Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % -0,05 % -0,02 % -0,67 % 0,21 % 0,44 % -4,84 % -0,99 % - -
Categoria 0,03 % 0,12 % -0,02 % 0,24 % 1,75 % 0,64 % 0,35 % 9,64 % 2,82 % 11,68 %
Delta 0,64 % -0,17 % 0,01 % -0,91 % -1,54 % -0,21 % -5,20 % -10,63 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,30 % -0,52 % -0,89 % 0,69 % 0,30 % -5,25 % 0,27 % -7,66 % 6,09 %
Delta 0,41 % -0,35 % 0,50 % 0,23 % -0,49 % 0,13 % 0,41 % -1,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,68 % 1,58 % 2,89 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -5,44 % -3,45 % -2,12 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,03 % -2,87 % 0,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,98 % -0,69 % -
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta -5,50 % -3,77 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,17 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 6,39 % 6,54 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,70 % -7,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,60 % 5,08 % -
Sortino -1,27 -0,74 -
VAR 95 -1,02 % -1,51 % -
VAR 99 -3,90 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 -0,57 -
TEV 2,88 % 3,02 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,90 0,97 -
Down Capture Ratio 0,92 1,01 -
Indice Omega 0,64 0,82 -
Reattività
Beta 0,85 0,95 -
82,30 78,93 -
Beta bull 0,59 0,86 -
Beta bear 0,85 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -0,48 -
Kurtosis 6,33 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index