Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,21 % 2,14 % 2,15 % 2,97 % 2,39 % 1,42 % 4,47 % - -
Categoria 0,01 % 0,50 % 1,02 % 0,33 % 1,27 % 1,69 % 1,44 % 11,61 % 3,02 % 12,79 %
Delta -0,07 % -0,28 % 1,12 % 1,83 % 1,70 % 0,70 % -0,02 % -7,14 % - -
Benchmark* -0,30 % 0,37 % 2,02 % 2,40 % 3,22 % 3,16 % 1,90 % 6,97 % -6,99 % 4,58 %
Delta 0,24 % -0,15 % 0,13 % -0,25 % -0,26 % -0,77 % -0,49 % -2,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,68 % 1,58 % 2,89 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta -5,42 % -3,57 % -2,24 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,03 % -2,87 % 0,91 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,41 % 1,69 % -
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -0,35 % -2,20 % -
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,95 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 4,02 % 5,69 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,48 % -7,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,97 % 4,35 % -
Sortino -0,56 -0,25 -
VAR 95 -0,99 % -1,02 % -
VAR 99 -1,06 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,19 -
TEV 2,23 % 2,68 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 0,92 0,98 -
Indice Omega 0,88 0,93 -
Reattività
Beta 0,88 0,89 -
R² 70,42 79,16 -
Beta bull 0,96 0,71 -
Beta bear 0,75 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,85 -
Kurtosis -1,07 3,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index