Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,19 % -0,37 % -1,09 % -0,05 % 0,10 % -5,58 % -1,69 % - -
Categoria 0,03 % 0,12 % -0,02 % 0,24 % 1,75 % 0,64 % 0,35 % 9,64 % 2,82 % 11,68 %
Delta 0,34 % 0,07 % -0,35 % -1,33 % -1,80 % -0,55 % -5,94 % -11,33 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,30 % -0,52 % -0,89 % 0,69 % 0,30 % -5,25 % 0,27 % -7,66 % 6,09 %
Delta 0,11 % -0,10 % 0,15 % -0,20 % -0,74 % -0,20 % -0,33 % -1,96 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 2,26 % 2,22 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta -5,45 % -2,77 % -2,80 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -2,19 % 0,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,92 % -0,66 % -
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta -5,44 % -3,75 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,23 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 5,58 % 6,51 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,72 % -6,99 % -
Tempo di recupero - 508 j -
DSR 4,93 % 4,90 % -
Sortino -1,43 -0,76 -
VAR 95 -0,92 % -1,56 % -
VAR 99 -3,63 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -0,57 -
TEV 3,34 % 3,54 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,67 0,86 -
Down Capture Ratio 0,75 0,93 -
Indice Omega 0,58 0,80 -
Reattività
Beta 0,71 0,90 -
76,32 71,44 -
Beta bull 0,69 0,99 -
Beta bear 0,72 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,83 -0,07 -
Kurtosis 7,98 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index