Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,30 % 1,20 % 0,13 % 0,95 % 0,86 % -0,28 % 4,26 % - -
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta 0,24 % 0,25 % 1,02 % 0,80 % 0,57 % 0,09 % -0,88 % -7,75 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta 0,21 % 0,07 % 0,32 % 0,17 % -0,26 % -0,53 % -0,34 % -1,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 2,26 % 2,22 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -5,42 % -2,89 % -2,91 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -2,19 % 0,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,75 % 0,41 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,27 % -2,83 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,37 % -0,51 % -
Rischio
Volatilità 3,91 % 5,62 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,75 % -7,52 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,01 % 4,21 % -
Sortino -0,93 -0,57 -
VAR 95 -0,81 % -0,99 % -
VAR 99 -0,97 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,43 -
TEV 2,46 % 3,20 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,74 0,80 -
Down Capture Ratio 0,83 0,83 -
Indice Omega 0,78 0,86 -
Reattività
Beta 0,84 0,81 -
R² 62,53 71,32 -
Beta bull 1,07 0,87 -
Beta bear 0,87 0,78 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,39 -
Kurtosis -1,15 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index