Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % 0,26 % 0,93 % -0,23 % 0,45 % 0,51 % -0,51 % 3,87 % - -
Categoria -0,04 % 0,10 % 0,29 % -0,74 % 0,26 % 0,76 % 0,70 % 11,96 % 2,66 % 12,12 %
Delta -0,18 % 0,16 % 0,64 % 0,51 % 0,18 % -0,25 % -1,21 % -8,09 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,21 % 1,00 % -0,29 % 1,03 % 1,33 % 0,16 % 6,25 % -7,17 % 3,68 %
Delta -0,15 % 0,05 % -0,07 % 0,06 % -0,58 % -0,82 % -0,67 % -2,38 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,83 % 2,27 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -5,36 % -3,32 % -2,86 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,07 % -2,63 % 0,29 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,03 % 0,38 % -
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -1,55 % -2,86 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,65 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 4,07 % 5,98 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,47 % -7,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,19 % 4,39 % -
Sortino -0,96 -0,56 -
VAR 95 -0,94 % -1,14 % -
VAR 99 -1,11 % -2,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,41 -
TEV 2,49 % 3,20 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,80 0,85 -
Down Capture Ratio 0,87 0,88 -
Indice Omega 0,78 0,87 -
Reattività
Beta 0,88 0,88 -
R² 63,65 72,79 -
Beta bull 1,10 1,11 -
Beta bear 0,88 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,07 -
Kurtosis -0,90 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index