Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,48 % 1,61 % 0,58 % 1,88 % 1,44 % -3,74 % 0,72 % - -
Categoria 0,02 % 0,30 % 0,87 % 1,01 % 2,39 % 1,22 % 1,11 % 10,93 % 4,12 % 12,31 %
Delta 0,16 % 0,18 % 0,74 % -0,44 % -0,51 % 0,22 % -4,85 % -10,22 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,50 % 1,71 % 0,03 % 2,00 % 1,39 % -4,03 % 1,98 % -5,51 % 7,14 %
Delta 0,04 % -0,02 % -0,10 % 0,55 % -0,12 % 0,05 % 0,29 % -1,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,54 % 2,08 % 2,28 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,31 % -2,96 % -2,74 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,17 % -2,38 % 0,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,87 % -0,68 % -
Categoria 0,52 % 3,09 % 0,55 %
Delta -5,39 % -3,77 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 0,28 % -0,64 % -
Rischio
Volatilità 5,91 % 6,37 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -6,70 % -7,20 % -
Tempo di recupero - 504 j -
DSR 5,28 % 4,82 % -
Sortino -1,32 -0,78 -
VAR 95 -0,93 % -1,31 % -
VAR 99 -3,72 % -2,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,59 -
TEV 2,10 % 2,17 % -
Information ratio (IR) 0,13 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,75 0,97 -
Down Capture Ratio 0,81 1,01 -
Indice Omega 0,60 0,81 -
Reattività
Beta 0,83 0,98 -
91,28 88,47 -
Beta bull 1,01 1,11 -
Beta bear 0,83 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,97 -0,23 -
Kurtosis 7,90 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index