Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,32 % -0,41 % -2,57 % -1,09 % -1,02 % -1,00 % 1,05 % - -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,07 % 0,15 % 0,45 % -0,41 % -1,20 % -0,90 % -1,53 % -8,98 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,07 % 0,11 % -0,01 % 0,09 % -0,25 % -0,63 % -0,62 % -1,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,07 % 2,51 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -5,60 % -3,06 % -2,61 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,16 % 0,10 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -2,15 % -3,33 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,70 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 3,39 % 5,43 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,66 % -7,09 % -
Tempo di recupero 113 j - -
DSR 2,58 % 4,20 % -
Sortino -0,84 -0,65 -
VAR 95 -0,75 % -0,97 % -
VAR 99 -0,98 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,51 -
TEV 1,25 % 1,43 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,86 0,89 -
Down Capture Ratio 0,92 0,93 -
Indice Omega 0,82 0,84 -
Reattività
Beta 0,89 0,91 -
R² 87,65 94,01 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 0,86 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,78 -
Kurtosis -0,60 4,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index