Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,50 % -1,14 % -2,59 % -4,77 % -5,20 % -2,50 % -11,28 % - -
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta -0,26 % -0,26 % -1,06 % -3,04 % -3,49 % -3,91 % -4,41 % -16,19 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta -0,04 % 0,22 % -0,05 % -0,32 % 0,93 % 1,02 % -0,39 % -3,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,36 % 2,82 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -3,66 % -2,17 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,09 % 0,83 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,37 % -2,79 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,87 % -5,09 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,60 % -1,34 % -
Rischio
Volatilità 6,83 % 6,91 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -5,83 % -15,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,75 % 5,35 % -
Sortino -0,75 -1,05 -
VAR 95 -1,24 % -1,46 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,81 -
TEV 2,44 % 3,47 % -
Information ratio (IR) -0,25 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,82 0,92 -
Down Capture Ratio 0,84 0,98 -
Indice Omega 0,80 0,76 -
Reattività
Beta 0,86 0,91 -
89,60 75,46 -
Beta bull 0,90 0,91 -
Beta bear 0,89 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -0,19 -
Kurtosis 4,74 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index