Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,33 % 2,28 % 1,35 % 2,55 % 2,18 % 0,66 % 3,72 % - -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,16 % 0,08 % 1,44 % 1,57 % 1,58 % 0,95 % -0,07 % -7,48 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,41 % 0,39 % 0,15 % 0,02 % 0,09 % -0,39 % -0,39 % -2,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 1,36 % 2,82 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -5,42 % -3,80 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -3,09 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,89 % 1,58 % -
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 0,12 % -2,32 % -
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,48 % -0,83 % -
Rischio
Volatilità 3,83 % 5,46 % -
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,52 % -7,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,59 % 4,14 % -
Sortino -0,46 -0,29 -
VAR 95 -0,76 % -0,98 % -
VAR 99 -0,90 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,22 -
TEV 2,13 % 2,48 % -
Information ratio (IR) -0,23 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,83 0,83 -
Down Capture Ratio 0,85 0,87 -
Indice Omega 0,91 0,91 -
Reattività
Beta 0,85 0,86 -
R² 71,51 81,37 -
Beta bull 0,91 0,83 -
Beta bear 0,85 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,81 -
Kurtosis -0,28 4,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index