Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,17 % 0,80 % 1,87 % 4,24 % 4,62 % 6,19 % 28,70 % - -
Categoria 0,06 % 0,04 % 0,57 % 1,23 % 3,63 % 3,41 % 4,97 % 26,92 % 16,48 % 17,08 %
Delta 0,08 % 0,13 % 0,23 % 0,64 % 0,60 % 1,21 % 1,22 % 1,78 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,04 % 0,70 % 1,60 % 4,34 % 4,65 % 6,41 % 33,27 % 22,46 % 29,27 %
Delta 0,05 % 0,13 % 0,09 % 0,27 % -0,10 % -0,03 % -0,22 % -4,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,52 % 10,03 % - - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,43 % 4,61 %
Delta -0,49 % 0,17 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,10 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,11 % 8,72 % -
Categoria 5,02 % 8,25 % 3,14 %
Delta 1,10 % 0,47 % -
Benchmark* 6,45 % 10,03 % 4,19 %
Delta -0,34 % -1,31 % -
Rischio
Volatilità 2,51 % 3,34 % -
Volatilità Categoria 2,48 % 3,24 % 4,09 %
Volatilità Benchmark 2,59 % 3,53 % 4,52 %
Max drawdown -2,95 % -3,63 % -
Tempo di recupero 69 j 175 j -
DSR 1,73 % 1,83 % -
Sortino 2,07 3,12 -
VAR 95 -0,50 % -0,55 % -
VAR 99 -1,26 % -1,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,72 -
TEV 0,60 % 0,77 % -
Information ratio (IR) -0,57 -1,70 -
Up Capture Ratio 0,92 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 0,94 -
Indice Omega 1,72 1,94 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
94,60 95,30 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 0,99 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,94 0,63 -
Kurtosis 4,15 3,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index