Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 2,53 % 2,81 % 7,60 % 20,84 % 4,19 % 9,89 % 57,28 % - -
Categoria 0,55 % 2,35 % 2,58 % 6,45 % 18,88 % 2,87 % 7,76 % 46,90 % 83,04 % 151,02 %
Delta 0,08 % 0,18 % 0,24 % 1,15 % 1,96 % 1,32 % 2,13 % 10,38 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,55 % 2,74 % 7,57 % 21,00 % 4,18 % 10,13 % 57,50 % 107,84 % 194,89 %
Delta 0,02 % -0,02 % 0,07 % 0,03 % -0,16 % 0,01 % -0,24 % -0,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,62 % 21,53 % - - - - - -
Categoria 26,67 % 18,94 % -15,71 % 32,99 % 10,33 % 30,59 % -1,96 % 6,09 %
Delta 5,95 % 2,59 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,12 % -0,56 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,87 % 17,10 % -
Categoria 9,26 % 14,18 % 12,79 %
Delta 2,61 % 2,92 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta -0,40 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 14,87 % -
Volatilità Categoria 17,41 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -22,60 % -22,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,65 % 10,68 % -
Sortino 0,64 1,32 -
VAR 95 -3,51 % -3,00 % -
VAR 99 -11,19 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,95 -
TEV 0,55 % 0,77 % -
Information ratio (IR) -0,72 0,04 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,28 1,45 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
99,94 99,77 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -1,22 -
Kurtosis 6,84 6,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR