Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 0,02 % 2,33 % 5,92 % 4,99 % 1,89 % 12,63 % 45,03 % - -
Categoria 0,71 % -0,35 % 1,41 % 3,36 % 2,92 % 1,13 % 7,99 % 27,81 % 51,94 % 85,32 %
Delta 0,62 % 0,37 % 0,92 % 2,55 % 2,07 % 0,77 % 4,64 % 17,22 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,07 % 0,11 % 0,08 % 0,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,22 % 19,83 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 9,56 % 5,62 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,00 % 0,34 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,09 % 12,77 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 4,06 % 4,60 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 0,07 % 0,18 % -
Rischio
Volatilità 17,64 % 13,72 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -20,44 % -20,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,79 % 10,07 % -
Sortino 0,54 0,98 -
VAR 95 -4,01 % -2,83 % -
VAR 99 -10,61 % -5,70 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,72 -
TEV 0,11 % 0,14 % -
Information ratio (IR) 0,61 1,33 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,23 1,34 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
100,00 99,99 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,30 -
Kurtosis 6,80 6,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR