Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % -2,00 % -3,04 % 2,05 % 9,29 % 15,56 % 13,75 % 66,53 % - -
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta -0,24 % -0,62 % -0,67 % 0,00 % 0,08 % 1,27 % 0,81 % 5,33 % - -
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta 0,04 % 0,05 % 0,17 % -0,07 % -0,33 % -0,34 % -0,19 % -4,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,05 % 31,30 % 19,55 % - - - - -
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 0,35 % 4,04 % -0,03 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,68 % -1,20 % -2,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,51 % 18,65 % -
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 1,87 % 1,79 % -
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -0,36 % -0,99 % -
Rischio
Volatilità 11,38 % 14,62 % -
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,67 % -22,69 % -
Tempo di recupero 95 j 255 j -
DSR 6,78 % 10,31 % -
Sortino 2,43 1,54 -
VAR 95 -2,53 % -2,59 % -
VAR 99 -2,74 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 1,08 -
TEV 0,70 % 0,75 % -
Information ratio (IR) -0,51 -1,32 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,62 1,53 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
R² 99,63 99,76 -
Beta bull 0,97 0,99 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,21 -
Kurtosis -0,52 7,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR